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雖然抵押類不良貸款的回收總量更有保障,但回收的時間分佈相對靠後,前期回收款有限,主要靠後續清收支持證券兌付,因此在交易結構中,設置了流動性儲備賬戶和次級檔證券持有人提供流動性

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支持的雙重措施緩釋證券的流動性風險。另外,設置了超額收益的階梯化分成機制,次級證券累計收益越高,貸款服務機構獲取浮動報酬的比例則越大,從而對貸款服務機構的盡職清收形成有效激勵。車貸 分幾期創立小微不良資產證券化估值評級方法論 據業內人士分析,小微不良貸款兼具對公貸款的特性和零售貸款的共性特徵,由於筆數較多無法借鑒傳統對公不良資產證券化逐筆盡調估值的方法。同時,由於抵押貸款的回收情況主要取決於押品狀態、司法環境等個性化因素,也無法借鑒信用卡不良資產證券化完全依靠歷史數據的評級分析方法。車貸 分幾期據內部人士透露,在盡職調查方法上,項目秉持了重要性、全面性的原則,對一定比例的貸款進行了抽樣盡調,覆蓋了全部抵押品、訴訟階段、逾期階段、擔保類型和合同類型,兼顧了零售小微資產的共性與特性,提高了盡職調查效率。 在估值和評級方法上,兩家評級公司針對小微抵押不良貸款首次創建了評級模型,引入了第三方資產評估機構對押品和債權進行了獨立估值,部分意向投資人參與了前期盡調。車貸 分幾期各方基於招行不良小微貸款的歷史數據建立了回收率擬合模型,參考抵押物和債權的估值分析結果,結合宏觀經濟周期、市場利率假設、訴訟處置期限等進行壓力測試,對基礎資產池未來現金流回收情況進行審慎性預測,最終確定證券信用等級和發行金額。 市場化機制提升不良資產處置能力 2016年一季度,我國商業銀行不良率達到1.75%。在經濟下行期,改善資產質量、減輕不良包袱已經成為各家商業銀行經營的重中之重。在監管部門一貫強調和規範不良債權真實轉讓的政策背景下,不良資產證券化作為不良資產市場化處置的新途徑,越來越受到重視,專業投資市場也將引來發展機遇。 對此,有業內人士認為,不良資產證券化具有明確的監管規範,需要眾多第三方機構參與,發起銀行繼續受聘清收,其運作模式具有陽光透明、市場化定價和批量規模效應的先天優勢,不同風險偏好的投資者都可以依靠這一套運作體系,在獲得預期投資回報的情況下,降低操作成本。 繼5月份招行「和萃一期」

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與中行「中譽一期」聯訣首發之後,「和萃二期」在6月份迅速落地,既反映了央行和銀監會對不良資產證券化的政策支持,也展現了招行資產證券化運作機制的務實、高效,兩單不良ABS幫助招行降低不良資產本息餘額約32億元,減負效果明顯。據悉,目前6家試點銀行多期項目正在加緊準備和陸續推進當中,招行基於公司不良貸款的「和萃三期」預計最快將於今年三季度面市。


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